患者在配合医师的建议进行治疗时，应该也要努力去改善自己的生活及心理问题，因为忧郁症并不是单纯生理的问题，它跟心理与生活环境息息相关。要改善忧郁症，下列几个层面的努力都会有效：
一、 接受药物治疗：抗忧郁药物疗效7～8成，病患只要遵从医师的建议稳定服药即可。如果忧郁的情绪严重（尤其是有强烈的自杀冲动），通常会建议服用药物一段时间再合并其它的治疗。
二、 接受心理治疗：心理治疗（尤其是认知行为治疗）疗效可以高达8～9成，治疗结束后，疗效也可以维持得很不错，是治疗忧郁症的良好选择。但心理治疗需要病患积极投入治疗，有高度动机才可发挥完全疗效。
三、 问题解决：忧郁通常由外因所促发，若能集中心力解决外在烦恼，忧郁的情形也能改善。
四、 生活型态改变：增加运动及休闲，建立人际关系，设定合理的生活目标，这些都能让一个人的生活有重心，压力得以发泄，忧郁的情绪也会因此改善。
五、 其他：如宗教信仰、禅修……等，也会让一个人的心情稳定，值得尝试。
综合而言，可以改善忧郁症的方法很多，药物、心理治疗、问题解决、生活改变……等，这些都可以改善忧郁。每个人适合的方式不同，只要不断的尝试，就很有可能会找到适合自己的方法，克服忧郁症。忧郁症并没有想像中那么可怕，它之所以会带来许多的悲剧，常常是因为人们忽视它。只要病患有改变的动机，亲友有正确的态度，忧郁症的治疗成效是相当良好的。